Browsing NHH Brage by Author "Doppelhofer, Gernot Peter"
Now showing items 1-16 of 16
-
An empirical analysis of the Norwegian housing market : what drives the house price?
Torset, Walther (Master thesis, 2018)According to OECD (2018), Norwegian real house prices increased 44 percent from the end of 2008 until 2017, compared to an OECD average of 8 percent. Meanwhile, there has been a substantial change in several important ... -
Can LAW be justified to prevent financial instability? A cost-benefit analysis of leaning against the wind (LAW) in Norway : Evidence from a Bayesian VAR model
Fossan, Andreas Habtamu; Friestad, Lars (Master thesis, 2022)Since the 2008 Global Financial Crisis, there has been an ongoing debate about how central banks can prevent future financial crises by mitigating the build-up of financial imbalances. We analyse the effect of incorporating ... -
Denne krisen er annerledes – eller er den? En analyse av Norges Banks pengepolitikk på vei ut av koronakrisen, sammenlignet med tidligere kriser
Pettersen, Fride Remøy (Master thesis, 2022)Koronakrisen som rammet Norge mars 2020 var større og mer omfattende enn tidligere kriser. I tillegg skilte den seg fra tidligere kriser, som i stor grad har hatt opphav i økonomiske og regulatoriske forhold. Det ble ... -
Effektivitet i Skandinaviske banker : En effektivitetsstudie av norske, svenske og danske banker i perioden 2011-2014 ved bruk av Data Envelopment Analysis
Fondevik, Kine; Nyland, Guro Ekroll (Master thesis, 2016-08-31)Denne utredningen studerer effektivitet til et utvalg skandinaviske banker i perioden 2011- 2014 ved bruk av Data Envelopment Analysis metoden (DEA-metoden). Effektivitet internt i hvert land og i samlet skandinavisk ... -
Eksisterer momentum? : en empirisk analyse av momentumeffekten i det amerikanske aksjemarkedet fra 2010 til 2019
Nguyen, Nam Q. (Master thesis, 2020)I denne masterutredningen analyseres det om momentumeffekten fortsatt eksisterer i det amerikanske aksjemarkedet i perioden januar 2010 til desember 2019. For å undersøke dette, starter vi med å replikere handelsstrategien ... -
En anlayse av Oslo Børs : følger Oslo Børs random walk, og hvilke makroøkonomiske faktorer påvirker børsen?
Skaar, Mads Røssland; Westerås, Ole-Johnny (Master thesis, 2020)I denne oppgaven skal vi undersøke om Oslo Børs følger en random walk, eller om det er mulig å hente mer informasjon om utviklingen til Oslo Børs fremfor å bare sitte på gjerdet og anta at beste estimat på Oslo Børs ... -
Estimering av en finanspolitisk regel for Norge i perioden 1980-2018 : hvordan har finanspolitiske sjokk fra regelen påvirket norsk økonomi?
Jordheim, Anders Sundve; Kjørnes, Torbjørn (Master thesis, 2019)Formålet med denne masteravhandlingen er å studere norsk finanspolitikk og dens effekt på et utvalg makroøkonomiske størrelser i perioden 1980-2018. Dette gjøres ved å estimere en finanspolitisk regel for Norge som vi ... -
Finanskriser - hva vet vi?
Doppelhofer, Gernot Peter (Journal article; Peer reviewed, 2012)Da finanskrisen herjet som verst – krisen som startet i det amerikanske subprime-markedet på midten av 2000-tallet og etter hvert rammet mange økonomier – henvendte dronningen av England seg til en gruppe Økonomer med ... -
Forecasting Norwegian GDP : an empirical analysis of categorized macroeconomic data
Amdal, Nikolai; Thøring, Eivind (Master thesis, 2019)The topic of this master thesis is forecasting of Norwegian quarterly GDP growth. We aim to research whether a dataset of many variables can forecast Norwegian GDP growth accurate in the period 2014q2 to 2018q1, with ... -
Global uro og norsk idyll: Makroøkonomiske lærdommer og utfordringer etter finanskrisen
Doppelhofer, Gernot Peter; Thøgersen, Øystein (Journal article; Peer reviewed, 2014)Artikkelen diskuterer hvordan finanskrisen som startet i 2007, påvirket verdensøkonomien generelt og Norge spesielt. En utfordring for innhenting etter krisen er høy offentlig og privat gjeld i mange land, noe som er et ... -
Internasjonal valuta: faktorer som påvirker etterspørsel og utviklingen til verdens ledende valutaer
Moxnes, Sindre Aamodt; Mathiasson, Tom A. (Master thesis, 2015)I denne oppgaven ser vi nærmere på forholdene som påvirker en valutas internasjonale etterspørsel ved å se på hvilke faktorer som spiller inn på pengers funksjon som byttemiddel, verdimål og verdioppbevaringsmiddel. Ved ... -
Monetary policy in crisis : an assessment of the Norwegian monetary policy response to the Covid-19 pandemic
Etterlid, Synnva Eide; Iden, Anna Emilie (Master thesis, 2021)In order to assess the monetary policy response to the ongoing crisis, this thesis combines a broad case study with detailed graphical analyses of key events and economic variables. We discuss how a broad range of policies ... -
Spillovers from US monetary policy: evidence from a time varying parameter global vector auto-regressive model
Crespo Cuaresma, Jesus; Doppelhofer, Gernot Peter; Feldkircher, Martin; Huber, Florian (Journal article; Peer reviewed, 2019)The paper develops a global vector auto-regressive model with time varying parameters and stochastic volatility to analyse whether international spillovers of US monetary policy have changed over time. The model proposed ... -
Taylor rule estimation with the presence of a ZLB-period : how the inclusion of shadow rate affect the precision of Taylor rule estimation on the federal funds rate.
Anda, Simen Andreas; Carron, Matthieu Kjerland (Master thesis, 2019)This thesis estimates monetary policy reaction functions for the United States’ economy from 1987 until 2015 using a Taylor rule. The period 2009-2015 was characterized by the federal funds rate being bounded below by ... -
Trying to Beat the Market : An Empirical Analysis of the Historical and Potential Active Returns of the Government Pension Fund Global
Olsen, Hanna Vetle; Reiming, Ole Kristian (Master thesis, 2022)The Government Pension Fund Global (hereafter the GPFG) helps finance the Norwegian welfare state and aims to be managed in such a way that it benefits both current and future generations. Today, the fund is managed ... -
Valutakursmodellering av kronekursen : en empirisk analyse av valutahandelsstatistikkens nytteverdi
Duesund, Sindre Lauvås; Eliassen, Iver Ruud (Master thesis, 2017)Makrovariablers svake evne til å forklare valutakurs har skapt et vakuum i valutakursteorien. I oppgaven undersøkes derfor Norges Banks offentlige valutastatistikks evne til å forklare kronekursen, samt dens predikeringsevne ...