Browsing NHH Brage by Author "Liholt, Rune Bråten"
Now showing items 1-1 of 1
-
Prising av opsjoner på OBX-indeksen : evaluering av ulike volatilitetsmodeller
Kemi, Jan-Ivar; Liholt, Rune Bråten (Master thesis, 2006)Denne utredningen evaluerer empirisk prestasjonen til ulike volatilitetsmodeller til å predikere volatiliteten tilknyttet avkastningsserien på OBX-indeksen. Her finner vi at EWMA-modell modellert på bakgrunn av et begrenset ...