Browsing NHH Brage by Author "Moe, Terje Øvereng"
Now showing items 1-1 of 1
-
Parametric Portfolio Policies på det skandinaviske aksjemarkedet : en optimeringsmodell som eksponerer seg for risikopremier i aksjemarkedet
Solhaug, Stian; Moe, Terje Øvereng (Master thesis, 2015)Denne utredningen presenterer en optimeringsmodell der porteføljevektene fastsettes direkte av en funksjon med karakteristikkene selskapsstørrelse, selskapsverdi og momentum. Modellen ble introdusert av Brandt, Santa-Clara ...