Blar i NHH Brage på forfatter "Solhaug, Stian"
-
Parametric Portfolio Policies på det skandinaviske aksjemarkedet : en optimeringsmodell som eksponerer seg for risikopremier i aksjemarkedet
Solhaug, Stian; Moe, Terje Øvereng (Master thesis, 2015)Denne utredningen presenterer en optimeringsmodell der porteføljevektene fastsettes direkte av en funksjon med karakteristikkene selskapsstørrelse, selskapsverdi og momentum. Modellen ble introdusert av Brandt, Santa-Clara ...