Prising av renteopsjoner : med fokus på Hull-White modellen
dc.contributor.author | Hasven, Mari Bolling | |
dc.date.accessioned | 2006-08-30T07:39:30Z | |
dc.date.available | 2006-08-30T07:39:30Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/169101 | |
dc.description.abstract | Denne utredningen tar for seg prisingen av renteopsjoner fra generell opsjonsteori til implementering av rentemodell ved simulering. Spesielt fokuseres det på Hull-Whitemodellen og hvordan denne brukes for å prise opsjonsprodukter tilknyttet boliglån. Utredningen starter med å ta for seg grunnleggende opsjonsteori og opsjonsprisning. Videre snevres oppgavens fokus inn til renteopsjoner og problematikken rund prisingen av disse. Et utvalg modeller for å beskrive renteprosessen presenteres og blant disse velges Hull-White modellen for videre arbeid. Det redegjøres så for hvordan modellen kan implementeres både analytisk og ved simulering. Den presenterte teorien illustreres så ved bruk av to case: prising av rentetak og prising av retten til forsert nedbetaling av fastrentelån til pari kurs. Her vises fremgangsmåten for prising ved bruk av Blacks formel, Hull-White modellen med analytisk løsning og Hull- White modellen med simulering. | en |
dc.format.extent | 765036 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | nob | en |
dc.subject | finansiell økonomi | en |
dc.title | Prising av renteopsjoner : med fokus på Hull-White modellen | en |
dc.type | Master thesis | en |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
Master Thesis [4378]