Show simple item record

dc.contributor.authorTvedt, Erik Hetland
dc.date.accessioned2010-09-13T09:38:21Z
dc.date.available2010-09-13T09:38:21Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169221
dc.description.abstractFørste del av oppgaven gir en generell presentasjon av standard teori rundt forventet nytte, risikoaversjon samt aktivaprising i én og flere perioder. Andre del av oppgaven setter denne teorien i sammenheng med risikopremiemysteriet til Mehra og Prescott. Deretter blir noen av forslagene til løsning presentert og gjennomgått.en
dc.language.isonoben
dc.subjectøkonomisk analyseen
dc.titleRisikofri rente- og risikopremiemysterieten
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record