Risikofri rente- og risikopremiemysteriet
dc.contributor.author | Tvedt, Erik Hetland | |
dc.date.accessioned | 2010-09-13T09:38:21Z | |
dc.date.available | 2010-09-13T09:38:21Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/169221 | |
dc.description.abstract | Første del av oppgaven gir en generell presentasjon av standard teori rundt forventet nytte, risikoaversjon samt aktivaprising i én og flere perioder. Andre del av oppgaven setter denne teorien i sammenheng med risikopremiemysteriet til Mehra og Prescott. Deretter blir noen av forslagene til løsning presentert og gjennomgått. | en |
dc.language.iso | nob | en |
dc.subject | økonomisk analyse | en |
dc.title | Risikofri rente- og risikopremiemysteriet | en |
dc.type | Master thesis | en |
dc.subject.nsi | VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213 | en |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Master Thesis [4210]