Dekka renteparitet og prediksjon av valutakurs
Master thesis
Permanent lenke
http://hdl.handle.net/11250/170273Utgivelsesdato
2008Metadata
Vis full innførselSamlinger
- Student Papers [69]
Sammendrag
Denne oppgåva er bygd opp rundt teori og anvendelse av dekka renteparitet. Eg starter med å
utrede for teoriane som er brukt for å løyse problemstillinga som er framsatt i oppgåva. Desse
teoriane dannar grunnlaget for del I av oppgåva, dernest går eg inn på diverse land som eg har
valgt meg ut for å kikke på og sjå om teoriane held stikk.
Desse landa og forholdet til Norge er med på å danne grunnlaget for konklusjonane eg dreg
meg for å sjå om dekka renteparitet held på sikt.
Analysen går ut på å bruke eit uttrykk for dekka renteparitet, der ein har samspelet mellom
innenlandsk og utenlandsk rente samt spot- og forwardkurs på valuta. Eg vil bruke denne
samanhengen til å utlede eit uttrykk for framtidig spot kurs og bruke den informasjon som
ligg til grunn i markedet i dag til å sjå om det stemmer det ein finn i teori og det som er
tilfellet i praksis.