Konsum CAPM og CAPM anomalier: en empirisk studie av det amerikanske aksjemarkedet

Tennebeck, Kristoffer; Torgrimsen, Stian
Master thesis
Thumbnail
View/Open
URI
http://hdl.handle.net/11250/2383424
Date
2015
Metadata
Show full item record
Collections
Abstract
Er konsumbeta et bedre mål på systematisk risiko enn markedsbeta? I

denne oppgaven sammenligner vi den konsumbaserte

kapitalverdimodellen (CCAPM) med kapitalverdimodellen (CAPM) for

å vurdere deres evne til å forklare forskjellige systematiske faktorer i

aksjemarkedet, ved å sette måleperioden fra et kvartal til tilsvarende

kvartal påfølgende år. Vi finner mer støtte for CCAPM enn for den

tradisjonelle CAPM.