Konsum CAPM og CAPM anomalier: en empirisk studie av det amerikanske aksjemarkedet
Master thesis
Permanent lenke
http://hdl.handle.net/11250/2383424Utgivelsesdato
2015Metadata
Vis full innførselSamlinger
- Master Thesis [4508]
Sammendrag
Er konsumbeta et bedre mål på systematisk risiko enn markedsbeta? I
denne oppgaven sammenligner vi den konsumbaserte
kapitalverdimodellen (CCAPM) med kapitalverdimodellen (CAPM) for
å vurdere deres evne til å forklare forskjellige systematiske faktorer i
aksjemarkedet, ved å sette måleperioden fra et kvartal til tilsvarende
kvartal påfølgende år. Vi finner mer støtte for CCAPM enn for den
tradisjonelle CAPM.