Konsum CAPM og CAPM anomalier: en empirisk studie av det amerikanske aksjemarkedet

dc.contributor.advisor	Kværner, Jens Sørlie
dc.contributor.author	Tennebeck, Kristoffer
dc.contributor.author	Torgrimsen, Stian
dc.date.accessioned	2016-03-31T12:18:08Z
dc.date.available	2016-03-31T12:18:08Z
dc.date.issued	2015
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11250/2383424
dc.description.abstract	Er konsumbeta et bedre mål på systematisk risiko enn markedsbeta? I denne oppgaven sammenligner vi den konsumbaserte kapitalverdimodellen (CCAPM) med kapitalverdimodellen (CAPM) for å vurdere deres evne til å forklare forskjellige systematiske faktorer i aksjemarkedet, ved å sette måleperioden fra et kvartal til tilsvarende kvartal påfølgende år. Vi finner mer støtte for CCAPM enn for den tradisjonelle CAPM.	nb_NO
dc.language.iso	nob	nb_NO
dc.subject	finansiell økonomi	nb_NO
dc.title	Konsum CAPM og CAPM anomalier: en empirisk studie av det amerikanske aksjemarkedet	nb_NO
dc.type	Master thesis	nb_NO
dc.description.localcode	nhhmas	nb_NO