Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKværner, Jens Sørlie
dc.contributor.authorTennebeck, Kristoffer
dc.contributor.authorTorgrimsen, Stian
dc.date.accessioned2016-03-31T12:18:08Z
dc.date.available2016-03-31T12:18:08Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2383424
dc.description.abstractEr konsumbeta et bedre mål på systematisk risiko enn markedsbeta? I denne oppgaven sammenligner vi den konsumbaserte kapitalverdimodellen (CCAPM) med kapitalverdimodellen (CAPM) for å vurdere deres evne til å forklare forskjellige systematiske faktorer i aksjemarkedet, ved å sette måleperioden fra et kvartal til tilsvarende kvartal påfølgende år. Vi finner mer støtte for CCAPM enn for den tradisjonelle CAPM.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titleKonsum CAPM og CAPM anomalier: en empirisk studie av det amerikanske aksjemarkedetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel