Blar i NHH Brage på forfatter "Kemi, Jan-Ivar"
-
Prising av opsjoner på OBX-indeksen : evaluering av ulike volatilitetsmodeller
Kemi, Jan-Ivar; Liholt, Rune Bråten (Master thesis, 2006)Denne utredningen evaluerer empirisk prestasjonen til ulike volatilitetsmodeller til å predikere volatiliteten tilknyttet avkastningsserien på OBX-indeksen. Her finner vi at EWMA-modell modellert på bakgrunn av et begrenset ...