Blar i NHH Brage på forfatter "Støve, Bård"

Viser treff 1-6 av 6

    • A convolution estimator for the density of nonlinear regression observations 

      Støve, Bård; Tjøstheim, Dag (Discussion paper, Working paper, 2007-11)
      The problem of estimating an unknown density function has been widely studied. In this paper we present a convolution estimator for the density of the responses in a nonlinear regression model. The rate of convergence for ...

    • Hva vet vi om dem som skjuler inntekt og formue i skatteparadis? 

      Andersson, Jonas; Lillestøl, Jostein; Støve, Bård; Schjelderup, Guttorm (Journal article; Peer reviewed, 2013)
      I denne artikkelen presenteres resultater fra et prosjekt utført for SNF (Samfunns- og Næringslivsforskning) på oppdrag av Skattedirektoratet (SKD). Hensikten med prosjektet var å finne kjennetegn ved personlige skattytere ...

    • Kjennetegnsanalyser av skattytere som unndrar skatt ved å skjule formuer og inntekter i utlandet 

      Andersson, Jonas; Lillestøl, Jostein; Støve, Bård (Rapport;2012:10, Research report, 2012-09)
      I denne rapporten presenteres resultatet av et prosjekt utført for Skattedirektoratet (SKD). Hensikten har vært å finne kjennetegn ved personlige skattytere som har unndratt skatt gjennom å skjule formuer og/eller inntekt ...

    • Measuring asymmetries in financial returns : an empirical investigation using local gaussian correlation 

      Støve, Bård; Tjøstheim, Dag (Working paper;12/13, Working paper, 2013-03)
      A number of studies have provided evidence that financial returns exhibit asymmetric dependence, such as increased dependence during bear markets, but there seems to be no agreement as to how such asymmetries should be ...

    • Measuring financial contagion by local Gaussian correlation 

      Støve, Bård; Tjøstheim, Dag; Hufthammer, Karl Ove (Discussion paper, Working paper, 2010-09)
      This paper examines financial contagion, that is, whether the cross-market linkages in financial markets increases after a shock to a country. We introduce the use of a new measure of local dependence (introduced by ...

    • Recognizing and visualizing copulas : an approach using local Gaussian approximation 

      Berentsen, Geir Drage; Støve, Bård; Tjøstheim, Dag; Nordbø, Tommy (Working paper;12/12, Working paper, 2012-06)
      Copulas are much used to model nonlinear and non-Gaussian dependence between stochastic variables. Their functional form is determined by a few parameters, but unlike a dependence measure like the correlation, these ...