• norsk
    • English
  • norsk 
    • norsk
    • English
  • Logg inn
Vis innførsel 
  •   Hjem
  • Norges Handelshøyskole
  • Thesis
  • Master Thesis
  • Vis innførsel
  •   Hjem
  • Norges Handelshøyskole
  • Thesis
  • Master Thesis
  • Vis innførsel
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Kortsiktig overreaksjon ved store kursendringer på Oslo Børs

Mamelund, Karl
Master thesis
Thumbnail
Åpne
Mamelund Karl 2006.pdf (203.7Kb)
Permanent lenke
http://hdl.handle.net/11250/167481
Utgivelsesdato
2006
Metadata
Vis full innførsel
Samlinger
  • Master Thesis [3762]
Sammendrag
I denne utredningen undersøker jeg om det eksisterer en overreaksjon på Oslo Børs i forbindelse med at aksjer stiger eller synker med 5 % eller mer på én dag. Dette er en test av markedseffisiens på svak form, som en slik overreaksjon vil være et brudd på.

Jeg begynner med å gå gjennom teori om markedseffisiens, samt anomalier og undersøkelser som har vært gjort i forbindelse med dette, før jeg kommer til selve undersøkelsen.

Datamaterialet omfatter stort sett alle selskapene som er notert på Oslo Børs i dag, og kursdata fra tidsrommet 21/9 1989 til 31/10 2005. Observasjonene er videre delt i to grupper, en tapergruppe og en vinnergruppe.

Resultatet av undersøkelsen er signifikant og viser at aksjemarkedet overreagerer. Dette gjelder imidlertid kun taperaksjene, for vinnergruppen er det ingen signifikant overreaksjon. Korreksjonen er større jo større den opprinnelige kursendringen er.

Kontakt oss | Gi tilbakemelding

Personvernerklæring
DSpace software copyright © 2002-2019  DuraSpace

Levert av  Unit
 

 

Bla i

Hele arkivetDelarkiv og samlingerUtgivelsesdatoForfattereTitlerEmneordDokumenttyperTidsskrifterDenne samlingenUtgivelsesdatoForfattereTitlerEmneordDokumenttyperTidsskrifter

Min side

Logg inn

Statistikk

Besøksstatistikk

Kontakt oss | Gi tilbakemelding

Personvernerklæring
DSpace software copyright © 2002-2019  DuraSpace

Levert av  Unit