• norsk
    • English
  • English 
    • norsk
    • English
  • Login
View Item 
  •   Home
  • Norges Handelshøyskole
  • Thesis
  • Master Thesis
  • View Item
  •   Home
  • Norges Handelshøyskole
  • Thesis
  • Master Thesis
  • View Item
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Avkastning og risiko for Private Equity fond : måleproblemer, empiri og simulering

Clausen, Søren Andreas Liby
Master thesis
Thumbnail
View/Open
Clausen Soren 2007.pdf (3.762Mb)
URI
http://hdl.handle.net/11250/167817
Date
2007
Metadata
Show full item record
Collections
  • Master Thesis [4657]
Abstract
Jeg skal i denne utredningen gjøre en analyse av prestasjonsmåling for investeringer i Private Equity (PE) fond, samt ta for meg en rekke empiriske studier rundt samme tema.

Målemetodene som brukes, data og resultater som fremstilles i PE bransjen er unøyaktige, noe som kan medføre at investorer får for høye forventninger til risikojustert avkastning fra PE fond versus andre aktiva. Kun ved helhetlig forståelse av valgt målemetode kan man tolke prestasjonsberegninger fra PE fond og bransjen generelt på en fornuftig måte.

I tillegg vil jeg ved hjelp av Monte Carlo simulering verdsette de ulike rettighetene til investorer og partnere i et PE (buyout) fond. Formålet er å få et estimat på forventede verdier av de ulike rettighetene i fondet, og en bedre innsikt i hvordan de fordeles.

Contact Us | Send Feedback

Privacy policy
DSpace software copyright © 2002-2019  DuraSpace

Service from  Unit
 

 

Browse

ArchiveCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsDocument TypesJournalsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsDocument TypesJournals

My Account

Login

Statistics

View Usage Statistics

Contact Us | Send Feedback

Privacy policy
DSpace software copyright © 2002-2019  DuraSpace

Service from  Unit