| dc.description.abstract | Da Fish Pool åpnet i 2006 ble børsen verdens første markedsplass for finansielle derivater
med laksepriser som underliggende aktivum. Dette ga aktører i laksemarkedet nye
muligheter til å risikostyre. Vi har sett på om futureskontraktene som handles på Fish Pool
er gode instrumenter for risikostyring og spekulasjon, og hvordan de i så fall kan brukes.
Fish Pool har også nylig lansert asiatiske opsjoner på laks, og vi har sett på hvordan disse
kan prises, hvilke strategier som kan benyttes og om forholdene ligger til rette for at det vil
handles i slike opsjoner. Oppgaven vår gir innsikt i hvordan instrumentene er utformet,
teorien bak, og hvordan de brukes. Mens futuresene blir evaluert empirisk, vil vi ha en mer
teoretisk tilnærming til beskrivelsen av opsjoner ettersom opsjoner ble lansert på Fish Pool
sent i arbeidet med denne utredningen, og vi har dermed ikke empiriske data for disse. | en |
