DN-porteføljene : en analyse av risikojustert meravkastning i perioden fra 2005 til 2010. Inkludert event-studie av kursbevegelser i dagene før og etter at en aksje tas inn eller ut av porteføljen

dc.contributor.author	Bjerknes, Christian
dc.date.accessioned	2011-05-02T09:20:43Z
dc.date.available	2011-05-02T09:20:43Z
dc.date.issued	2010
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11250/168793
dc.description.abstract	I denne utredningen analyseres aksjeporteføljene i porteføljekonkurransen til Dagens Næringsliv (DN). Tre eller fire meglerhus anbefaler hver mandag en portefølje av aksjer for den kommende uken. Hovedformålet med denne utredningen er å vurdere om disse aksjeporteføljene har levert risikojustert meravkastning (alfa) i forhold til markedet i perioden fra januar 2005 til august 2010. Utredningen omfatter også en analyse av hvorvidt meglerhusene er i stand til å bevege markedet med sine anbefalinger når de tar aksjer inn eller ut av porteføljene. Denne delen av utredningen er strukturert som en event-studie der ekstraordinær avkastning beregnes i dagene før og etter at anbefalingen offentliggjøres. Jeg beregner alfa for fem dager før og etter denne event-dagen, og akkumulert alfa (CAR) for hele analyseperioden (10 dager).	en
dc.language.iso	nob	en
dc.subject	finansiell økonomi	en
dc.title	DN-porteføljene : en analyse av risikojustert meravkastning i perioden fra 2005 til 2010. Inkludert event-studie av kursbevegelser i dagene før og etter at en aksje tas inn eller ut av porteføljen	en
dc.type	Master thesis	en
dc.subject.nsi	VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213	en