Stemmer prisstivhetsmodeller overens med de empiriske funnene? : en empirisk undersøkelse av prisendringer

Abstract

Vi bruker AC Nielsens ERIM skannerdatasett med ukentlige prisobservasjoner for dagligvarer gjort tilgjengelig av Campbell og Eden (2010), og gjør nye analyser på dataene ved å replikere Nakamura og Steinssons (2008) fem prisingsfakta med et annet datasett. Ved å se på disse fem problemstillingene ønsker vi å kaste lys over realismen i de Ny-Keynesianske makroprisingsmodellene, og vurdere prisstivhetsmodellenes egnethet opp mot de empiriske funnene. Ingen av de to teoretiske modellene er fullt ut konsistente med de empiriske funnene.