• norsk
    • English
  • English 
    • norsk
    • English
  • Login
View Item 
  •   Home
  • Norges Handelshøyskole
  • Thesis
  • Master Thesis
  • View Item
  •   Home
  • Norges Handelshøyskole
  • Thesis
  • Master Thesis
  • View Item
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Prising av renteopsjoner : med fokus på Hull-White modellen

Hasven, Mari Bolling
Master thesis
Thumbnail
View/Open
Hasven Mari 2006.pdf (747.1Kb)
URI
http://hdl.handle.net/11250/169101
Date
2006
Metadata
Show full item record
Collections
  • Master Thesis [3748]
Abstract
Denne utredningen tar for seg prisingen av renteopsjoner fra generell opsjonsteori til

implementering av rentemodell ved simulering. Spesielt fokuseres det på Hull-Whitemodellen

og hvordan denne brukes for å prise opsjonsprodukter tilknyttet boliglån.

Utredningen starter med å ta for seg grunnleggende opsjonsteori og opsjonsprisning. Videre

snevres oppgavens fokus inn til renteopsjoner og problematikken rund prisingen av disse. Et

utvalg modeller for å beskrive renteprosessen presenteres og blant disse velges Hull-White

modellen for videre arbeid. Det redegjøres så for hvordan modellen kan implementeres både

analytisk og ved simulering.

Den presenterte teorien illustreres så ved bruk av to case: prising av rentetak og prising av

retten til forsert nedbetaling av fastrentelån til pari kurs. Her vises fremgangsmåten for

prising ved bruk av Blacks formel, Hull-White modellen med analytisk løsning og Hull-

White modellen med simulering.

Contact Us | Send Feedback

Privacy policy
DSpace software copyright © 2002-2019  DuraSpace

Service from  Unit
 

 

Browse

ArchiveCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsDocument TypesJournalsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsDocument TypesJournals

My Account

Login

Statistics

View Usage Statistics

Contact Us | Send Feedback

Privacy policy
DSpace software copyright © 2002-2019  DuraSpace

Service from  Unit