Risikofri rente- og risikopremiemysteriet
Abstract
Første del av oppgaven gir en generell presentasjon av standard teori rundt
forventet nytte, risikoaversjon samt aktivaprising i én og flere perioder. Andre
del av oppgaven setter denne teorien i sammenheng med risikopremiemysteriet til Mehra og Prescott. Deretter blir noen av forslagene til løsning presentert
og gjennomgått.