• norsk
    • English
  • English 
    • norsk
    • English
  • Login
View Item 
  •   Home
  • Norges Handelshøyskole
  • Thesis
  • Master Thesis
  • View Item
  •   Home
  • Norges Handelshøyskole
  • Thesis
  • Master Thesis
  • View Item
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Risikofri rente- og risikopremiemysteriet

Tvedt, Erik Hetland
Master thesis
Thumbnail
View/Open
Tvedt 2010.pdf (459.4Kb)
URI
http://hdl.handle.net/11250/169221
Date
2010
Metadata
Show full item record
Collections
  • Master Thesis [4657]
Abstract
Første del av oppgaven gir en generell presentasjon av standard teori rundt

forventet nytte, risikoaversjon samt aktivaprising i én og flere perioder. Andre

del av oppgaven setter denne teorien i sammenheng med risikopremiemysteriet til Mehra og Prescott. Deretter blir noen av forslagene til løsning presentert

og gjennomgått.

Contact Us | Send Feedback

Privacy policy
DSpace software copyright © 2002-2019  DuraSpace

Service from  Unit
 

 

Browse

ArchiveCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsDocument TypesJournalsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsDocument TypesJournals

My Account

Login

Statistics

View Usage Statistics

Contact Us | Send Feedback

Privacy policy
DSpace software copyright © 2002-2019  DuraSpace

Service from  Unit