Risikofri rente- og risikopremiemysteriet

Abstract

Første del av oppgaven gir en generell presentasjon av standard teori rundt forventet nytte, risikoaversjon samt aktivaprising i én og flere perioder. Andre del av oppgaven setter denne teorien i sammenheng med risikopremiemysteriet til Mehra og Prescott. Deretter blir noen av forslagene til løsning presentert og gjennomgått.