Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAlmås, Pål Jonas Brandåstrø
dc.contributor.authorAndersen, Kristian Peder Mørtvedt
dc.date.accessioned2012-08-21T10:23:49Z
dc.date.available2012-08-21T10:23:49Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169733
dc.description.abstractDenne masterutredningen handler om børshandlede fond tilbudt av DNB og Handelsbanken. Ved hjelp av regresjonsanalyser og t-tester undersøker vi hvor godt fondene følger deres referanseindeks, som er OBX-indeksen. Vi tester også for hvilken fondstilbyder som følger referanseindeksen best. Videre ser vi på hvordan fondsmekanismene i girede børshandlede fond endres ved en «kjøp-og-hold»-strategi, og benytter Monte Carlo-simulering, en volatilitetsmodell og en rentemodell for å undersøke dette. Våre analyser tyder på at alle fondene historisk har gitt en lavere daglig avkastningsmultippel enn det som er kommunisert i fondsprospektene. Ved sammenligning av fondstilbydere kommer vi frem til at DNB sitt indeksfond og Handelsbankens Bear-fond kommer nærmest lovet avkastningsmultippel i deres kategori. Bull-fondene fra de to tilbyderne klarer vi ikke å skille. Ved undersøkelse av fondsmekanismer finner vi ut at ved høyere volatilitet, og lengre tidshorisont, vil fondsverdiene bli redusert over tid. Dette viser også en empirisk analyse vi gjennomførte på datasettet vårt.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectfinansiell økonomino_NO
dc.titleNorske børshandlede fond : en kvantitativ analyse av fondenes egenskaperno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel