• norsk
    • English
  • English 
    • norsk
    • English
  • Login
View Item 
  •   Home
  • Norges Handelshøyskole
  • Publikasjoner fra CRIStin (NHH)
  • View Item
  •   Home
  • Norges Handelshøyskole
  • Publikasjoner fra CRIStin (NHH)
  • View Item
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Risikopremier, realrenten og optimal konsum og porteføljeteori: Hva er problemet?

Aase, Knut Kristian
Journal article, Peer reviewed
Published version
Thumbnail
View/Open
Magma+1703+Aase.pdf (1.114Mb)
URI
http://hdl.handle.net/11250/2452560
Date
2017
Metadata
Show full item record
Collections
  • Articles (FOR) [100]
  • Publikasjoner fra CRIStin (NHH) [243]
Original version
Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. 2017, 20 (3), 87-96.  
Abstract
Vi demonstrerer hvordan rekursive preferanser kan anvendes i økonomisk modellering, der kombinasjon av tid og usikkerhet er vesentlige elementer. Additiv og separerbar forventet nytteteori har vært den vanlige grunnpillaren i slike sammenhenger, men denne hypotesen har vesentlige mangler både empirisk og teoretisk. Vi påviser disse svakhetene, og demonstrerer noen sentrale resultater basert på en alternativ, rekursiv nytteteori. Vi forklarer hvordan risikopremier og realrenten ser ut i likevekt, og også hvordan optimalt konsum med tilhørende porteføljevalgteroi følger for en aktør som tar markedet som gitt. Dette gir helt andre resultater enn forventet nytte-basert teori, og i motsetning til hva som gjelder for sistnevnte, stemmer disse resultatene med data. Andre anvendelser nevnes også.
Publisher
Fagbokforlaget
Journal
Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse
Copyright
© Fagbokforlaget

Contact Us | Send Feedback

Privacy policy
DSpace software copyright © 2002-2019  DuraSpace

Service from  Unit
 

 

Browse

ArchiveCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsDocument TypesJournalsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsDocument TypesJournals

My Account

Login

Statistics

View Usage Statistics

Contact Us | Send Feedback

Privacy policy
DSpace software copyright © 2002-2019  DuraSpace

Service from  Unit