dc.contributor.author | Pettersen, Roger F. | |
dc.contributor.author | Samnøy, Eirik M. | |
dc.date.accessioned | 2006-06-22T08:51:11Z | |
dc.date.available | 2006-06-22T08:51:11Z | |
dc.date.issued | 2004-11 | |
dc.identifier.isbn | 82-491-0333-5 (trykt versjon) | |
dc.identifier.issn | 0803-4036 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/164473 | |
dc.description.abstract | I denne rapporten analyserer og priser vi livsforsikringskontrakter med rentegaranti. I kapittel 1 skriver vi rundt forsikring generelt og livsforsikrings spesielt. I kapittel 2 tar vi for oss teorien som er nødvendig for å kunne prise kontraktene. Vi ser bl.a. nærmere på opsjonsprising både i diskret og kontinuerlig tid. I kapittel tre starter selve analysen, hvor vi forklarer modellen vi bruker og antakelser bak denne. Videre utleder vi formler for verdien på forsikringskontraktene. Dette gjøres både i diskret og kontinuerlig tid, med både deterministisk og stokastisk rente. I kapittel 4 gir vi numeriske eksempler på kontraktene vi utledet i kapittel 3. Her lar vi også forsikringstakerne få muligheten til å avslutte kontrakten på visse tidspunkt før forfall. En komparativ statikk analyse for kontraktene under kontinuerlig tid med stokastisk rente gjøres i kapittel 5 og 6. I kapittel 7 og 8 konkluderer vi og kommer med forslag til utvidelser av rapporten. | en |
dc.format.extent | 884449 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | nob | en |
dc.publisher | SNF | en |
dc.relation.ispartofseries | Rapport | en |
dc.relation.ispartofseries | 2004:21 | en |
dc.title | Prising av forsikringskontrakter med rentegaranti | en |
dc.type | Research report | en |