• norsk
    • English
  • English 
    • norsk
    • English
  • Login
View Item 
  •   Home
  • Norges Handelshøyskole
  • Thesis
  • Master Thesis
  • View Item
  •   Home
  • Norges Handelshøyskole
  • Thesis
  • Master Thesis
  • View Item
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Carry trade : hvordan carry trade, og en potensiell reversering, kan forklare bevegelser i de internasjonale finansmarkedene

Lindaas, Eirik
Master thesis
Thumbnail
View/Open
Lindaas 2009.pdf (5.400Mb)
URI
http://hdl.handle.net/11250/168287
Date
2009
Metadata
Show full item record
Collections
  • Master Thesis [3363]
Abstract
Problemstillingen for utredningen er; hvordan carry trade, og en potensiell reversering, kan forklare bevegelser i de internasjonale finansmarkedene. Mitt mål med oppgaven er å belyse hva som ligger i begrepet carry trade og hvordan denne aktiviteten påvirker de internasjonale finansmarkedene. Analysen er rettet mot å undersøke hvorvidt det er en systematisk skjevhet i avvikene fra udekket renteparitet som kan danne grunnlag for carry trade. Videre ser jeg på lønnsomhet og risiko ex post de siste tretti årene, samt delperioder underveis. Valutaene i utvalget er japanske yen og sveitsiske franc som finansieringsvalutaer, mens jeg har benyttet norske kroner, britiske pund, euro, australske, newzealandske og amerikanske dollar som investeringsvalutaer – dette gir meg totalt tolv valutakryss. I tillegg har jeg sett på om det er noen sammenheng mellom avkastningsfordelingen til carry trade og utviklingen i aksjemarkedet (S&P500), VIX-indeksen (opsjonsvolatilitet) og TED-spreaden (rentedifferansen mellom amerikanske statspapirer og interbankrenten).

Contact Us | Send Feedback

Privacy policy
DSpace software copyright © 2002-2019  DuraSpace

Service from  Unit
 

 

Browse

ArchiveCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsDocument TypesJournalsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsDocument TypesJournals

My Account

Login

Statistics

View Usage Statistics

Contact Us | Send Feedback

Privacy policy
DSpace software copyright © 2002-2019  DuraSpace

Service from  Unit