Stresstesting av banksektoren : en analyse av økonomiske konsekvenser skapt av atferdsendringer

Abstract

Denne utredningen foretar en analyse som skal fremheve konsekvenser av endringer i bankatferd. Den tar utgangspunkt i en stresstest som tilfører banksektoren sjokk slik at kapitaldekningen reduseres. Analysen setter fokus på hva som skjer når bankene får mindre kapitalreserver, og kommer under kravet i Basel III. Utredningen gir forklaringer på hvorfor atferdsendringer varierer innen banktype og størrelse. Videre formidler den mulige forklaringer på hvordan dette utspiller seg i økonomiske termer. Ut fra analysen hevdes det at stresstesting av banker kan bidra til å belyse deres atferdsmønster ved ulike sjokk. Dette gjør de ved at de setter lys på hvordan bankene ligger an etter å ha blitt utsatt for sjokkene. Ved å se på disse resultatene kan en stille dette opp mot gjeldende regelverk, og ut fra dette prøve å komme med kvalifiserte meninger om atferd som kan oppstå. Utredningen viser til mulige problemområder ved Basel III som vektlegger insentiver som kan gi økonomiske konsekvenser. Dette betyr at regelverket har forbedringspotensial innen områder som omhandler eksterne kredittrater, som i dag kan gi opphav til en høyere reell risiko.