Blar i NHH Brage på forfatter "Ørpetveit, Andreas"
-
Aggregert netto pengestrøm til norske aksjefond og markedsavkastning i Norge : En empirisk analyse av forholdet mellom aggregert netto pengestrøm til norske aksjefond og markedsavkastning i Norge
Færestrand, Jørgen; Tvilde, Maria Nike Rasmussen (Master thesis, 2023)Denne masteroppgaven analyserer forholdet mellom netto flow til fond og avkastning på makronivå i Norge i perioden januar 2010 til desember 2022. Hensikten med oppgaven har vært todelt: ( 1) analysere om aggregert netto ... -
Alpha og flow i det europeiske fondsmarkedet : En empirisk studie av alpha, og alpha sin effekt på flow til aktive og passive fond i 16 europeiske land
Garpestad, Odd Arne; Tolaas, Øystein Toppe (Master thesis, 2022)Vi har i denne oppgaven undersøkt om fond i 16 europeiske land produserer positiv alpha, og testet alpha sin effekt på flow til aktive og passive fond. Analysen er delt opp i to deler: alpha, og alpha sin effekt på flow. ... -
Analysing Fund Flow in the European Sustainable Mutual Fund Market : An Empirical Analysis of Sustainability-rated European Listed Mutual Funds before and after the Covid-19 recession
Hellan, Mats; Sørensen, Sander (Master thesis, 2022)We analyse the effect of the Morningstar Sustainability Rating on fund flow in the European mutual fund market. The Covid-19 recession in March 2020 was a pivot for the industry, and we look at one-year periods before ... -
Enhancing Fund Selection Using Supervised Machine Learning : Evidence From the Nordic Mutual Fund Market
Eriksen, Daniel André Voll; Hagen, Niklas (Master thesis, 2022)In this research we aim to extend the literature on the performance predictability in actively managed mutual funds. We use the Nordic mutual fund market as our laboratory. We develop a performance-enhancing system to ... -
Essays on Actively Managed Equity Mutual Funds
Ørpetveit, Andreas (Doctoral thesis, 2021-12) -
Kan aktiv kostnad predikere fremtidig avkastning? En analyse av norsk fondsforvaltning
Lund, Kristoffer Dyrhaug; Skåland, Jon Nikolai Ims (Master thesis, 2021)Denne utredningen undersøker om aktiv kostnad kan predikere fremtidig avkastning i det norske fondsmarkedet. Vi konstruerer kvartalsvis rullerende porteføljer rangert etter aktiv kostnad som vi følger over en periode på ... -
Markedseffisiens på Oslo Børs : en studie av prisanomalier før, under og etter finanskrisen
Ørpetveit, Andreas; Hansen, Tormod (Master thesis, 2016)Hensikten med denne masterutredningen er å teste hvorvidt Oslo Børs var effisient på semisterk form i perioden 01.1996-09.2016 og om effisiensen endret seg under og etter den globale finanskrisen. Dette gjør vi ved å ... -
Norwegian mutual fund newsletters : newsletter information and its relation to performance, fund manager efforts, and investor flows
Baade, Charlotte Leikanger; Øvrelid, Amalie Dimmen (Master thesis, 2020)By analysing the sentiment and similarity of monthly Norwegian mutual fund newsletters, we find that more positive sentiment and higher similarity is associated with higher performance in the relevant month. We find no ... -
The Potential of Nuclear SMR in the Norwegian Energy Mix : Economic and financial analysis of SMRs in Norway
Rogne, Nikolas; Maksimovic, Jon Milan Hovind (Master thesis, 2023)The primary purpose of this thesis is to determine the feasibility of incorporating small modular reactors (SMR) into the Norwegian energy mix, considering Norway's role in a larger integrated power market with direct ... -
Value creation through industry concentrated fund portfolios : an empirical study of the Norwegian fund market
Sørli, Jørgen Garmann; Ingebrigtsen, Anders Chyba (Master thesis, 2019)Although financial theory recommends investors to diversify their holdings across industries to reduce their overall unsystematic risk, some fund managers hold their portfolios concentrated in specific industries. This ... -
Virkninger av usikkerhet på Oslo Børs ifølge Covid-19 : Hvordan usikkerhet forårsaket av korona har endret volatilitet og avkastning i aksjemarkedet?
Berg, Daniel Richard (Master thesis, 2022)Denne masteroppgaven undersøker virkninger av korona (Covid-19) på aksjemarkedet med analyseperiode fra og med januar 2012 og til og med mars 2021. Det ble analyser Oslo Børs All- Index GI og 3 mest omsettelige selskaper ...