• norsk
    • English
  • English 
    • norsk
    • English
  • Login
View Item 
  •   Home
  • Norges Handelshøyskole
  • Thesis
  • Master Thesis
  • View Item
  •   Home
  • Norges Handelshøyskole
  • Thesis
  • Master Thesis
  • View Item
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Konsum CAPM og CAPM anomalier: en empirisk studie av det amerikanske aksjemarkedet

Tennebeck, Kristoffer; Torgrimsen, Stian
Master thesis
Thumbnail
View/Open
masterthesis.PDF (950.5Kb)
URI
http://hdl.handle.net/11250/2383424
Date
2015
Metadata
Show full item record
Collections
  • Master Thesis [3258]
Abstract
Er konsumbeta et bedre mål på systematisk risiko enn markedsbeta? I

denne oppgaven sammenligner vi den konsumbaserte

kapitalverdimodellen (CCAPM) med kapitalverdimodellen (CAPM) for

å vurdere deres evne til å forklare forskjellige systematiske faktorer i

aksjemarkedet, ved å sette måleperioden fra et kvartal til tilsvarende

kvartal påfølgende år. Vi finner mer støtte for CCAPM enn for den

tradisjonelle CAPM.

Contact Us | Send Feedback

Privacy policy
DSpace software copyright © 2002-2019  DuraSpace

Service from  Unit
 

 

Browse

ArchiveCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsDocument TypesJournalsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsDocument TypesJournals

My Account

Login

Statistics

View Usage Statistics

Contact Us | Send Feedback

Privacy policy
DSpace software copyright © 2002-2019  DuraSpace

Service from  Unit