Blar i NHH Brage på tittel
Viser treff 5298-5317 av 8152
-
Opsjonsbasert avløning av leiarar
(Master thesis, 2006)Denne oppgåva ser på aksjebasert avløning av leiarar, avgrensa til tildeling av opsjonar til leiarar. Først vert arbeidskontrakta mellom leiar og selskap drøfta i lys av prinsipal- agentteori. Så følgjer ein diskusjon om ... -
Opsjonshandel i Fish Pool : et uforløst potensiale?
(Master thesis, 2014)Med denne masterutredningen har vi søkt etter svar på hvorfor opsjoner i liten grad er benyttet som sikringsverktøy blant aktørene i oppdrettsnæringen, og hva som skal til for at dette produktet skal benyttes av flere. Vi ... -
Opsjonshandel i Fish Pool : Et uforløst potensiale?
(Master thesis, 2014-08-29)Med denne masterutredningen har vi søkt etter svar på hvorfor opsjoner i liten grad er benyttet som sikringsverktøy blant aktørene i oppdrettsnæringen, og hva som skal til for at dette produktet skal benyttes av flere. Vi ... -
Opsjonsprising : utvikling og betydning av Black-Scholes-Merton-modellen
(Master thesis, 2006)Opsjoner er avtaler mellom to parter som gir kjøper retten til å kjøpe (selge) og utsteder plikt til å selge (kjøpe) et underliggende verdipapir innen en bestemt tidsperiode til en på forhånd bestemt pris eller ... -
Opsjonsprogram og risiko : en empirisk analyse av selskaper på Oslo Børs
(Master thesis, 2011)I denne oppgaven undersøker vi om selskaper som har opsjonsprogram for ledelsen har høyere risiko enn selskaper uten opsjonsprogram. Vi studerer selskaper på Oslo Børs i perioden 2006-2009 og måler risiko ved varians i ... -
Opsjonsstrategier : en praktisk studie
(Master thesis, 2006)Som tittelen sterkt hentyder handler denne oppgaven om opsjonsstrategier. Utgangspunktet og motivasjonen for oppgaven er å undersøke hvorvidt det er mulig å utnytte markedsforventninger og –syn på en måte som kan føre ... -
Optimal adaptations to thin-capitalisation rules : the case of the Norwegian petroleum sector
(Master thesis, 2013)The high marginal tax rate of 78 per cent in the Norwegian petroleum sector gives the petroleum companies a strong incentive to finance themselves by both external and internal debt. This can lead to situations where the ... -
Optimal age-structured harvest in a dynamic model with heterogenous capital
(Working Paper, Working paper, 2003-08)A dynamic optimization model with four state variables and two control variables is developed in order to analyze a fishery where on fleet-segment is targeting young fish and another fleet-segment is targeting older fish ... -
Optimal agricultural policy and PSE measurement : an assessment and application to Norway
(Discussion paper, Working paper, 2007-10)The producer support estimate (the successor to the producer support equivalent) calculated by the OECD is widely used as an indicator of distortions created by agricultural policies. In this paper we demonstrate that ... -
Optimal aktivaallokering i innskuddspensjon : En analyse av deterministiske porteføljestrategier i innskuddspensjon
(Master thesis, 2014)I denne utredningen forsøker vi å finne optimal aktivaallokering i innskuddspen- sjon. Ved å sammenligne ulike tilgjengelige og alternative innskuddsprofiler, finner vi hvilke deterministiske porteføljestrategier som ... -
Optimal Allocation of Norwegian Offshore Wind Power : A Copula Approach : How can a thoughtful placement of offshore wind parks reduce variability in production output?
(Master thesis, 2023)This thesis investigates how to optimize stable wind production along the coast of Norway. The research is carried out by studying how well a compound dependency model, consisting of a time series and copula model, for ... -
Optimal bets in oil-related stocks: a quantitative approach
(Master thesis, 2015)This thesis examines how implied cost of equity from fundamental valuations affect optimal allocation for a marginal investor, net of costs. We find Black- Litterman long-only restricted portfolio incorporating implied ... -
Optimal consumption and portfolio in a jump diffusion market
(Discussion paper, Working paper, 2001-06)We consider the problem of optimal consumption and portfolio in a jump diffusion market consisting of a bank account and a stock, whose price is modeled by a geometric Lévy process. We show that in the absence of transaction ... -
Optimal contracts under imperfect enforcement revisited
(Discussion paper, Working paper, 2005-08)We consider a financing game with costly enforcement based on Townsend (1979), but where monitoring is non-contractible and allowed to be stochastic. Debt is the optimal contract. Moreover, the debt contract induces creditor ... -
Optimal control of a renewable natural resources and the "stochastically induced critical depensation"
(Discussion paper, Working paper, 2002-12)This paper focus aspects connected to the optimal control of a renewable resource modelled by a stochastic differential equation. The main point is to show how small changes of the problem may cause severe changes in the ... -
Optimal control of predictive mean-field equations and applications to finance
(Peer reviewed; Journal article, 2016)We study a coupled system of controlled stochastic differential equations (SDEs) driven by a Brownian motion and a compensated Poisson random measure, consisting of a forward SDE in the unknown process X(t) and a predictive ... -
Optimal control of systems with noisy memory and BSDEs with Malliavin derivatives
(Journal article; Peer reviewed, 2016)In this article we consider a stochastic optimal control problem where the dynamics of the state process, X(t), is a controlled stochastic differential equation with jumps, delay and noisy memory. The term noisy memory ... -
Optimal control with partial information for stochastic Volterra equations
(Journal article; Peer reviewed, 2010)In the first part of the paper we obtain existence and characterizations of an optimal control for a linear quadratic control problem of linear stochastic Volterra equations. In the second part, using the Malliavin calculus ... -
Optimal control with partial information for stochastic Volterra equations
(Journal article; Peer reviewed, 2010)In the first part of the paper we obtain existence and characterizations of an optimal control for a linear quadratic control problem of linear stochastic Volterra equations. In the second part, using the Malliavin ... -
Optimal feedback controls : comparative evaluation of the cod fisheries in Denmark, Iceland and Norway
(Working paper, Working paper; Working paper, 2000-01)The purpose of this paper is to compare the relative efficiency of the fish harvesting policies of Iceland, Norway and Denmark. We have chosen to concentrate on the cod fishery as this is the single most important fishery ...